全国银行间同业拆借利率标准

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2015-3-9 16:50:22

全国银行间同业拆借利率标准：为满足市场成员需求，全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)定于2014年11月3日推出标准利率衍生产品。

全国银行间同业拆借利率标准：

为满足市场成员需求，全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)定于2014年11月3日推出标准利率衍生产品。现将有关事宜通知如下：

一、交易品种

标准利率衍生产品对利率互换、远期利率协议等利率衍生产品的到期日、期限等产品要素进行了标准化设置，首批推出1个月标准隔夜指数互换、3个月标准Shibor1W利率互换、3个月标准七天回购利率互换和3个月标准Shibor3M远期利率协议。产品要素详见附件。

二、主要事项说明

1、参与机构。银行间利率衍生产品市场成员均可参与标准利率衍生产品交易。

2、交易方式。标准利率衍生产品在X-Swap系统上采用双边授信方式通过匿名点击达成交易，现阶段与X-Swap系统利率互换产品共用授信额度。

3、交易确认。交易达成后交易双方在交易中心交易后处理服务平台完成确认，确认流程与现有利率互换一致。距最后交易日不足4个工作日达成的交易，应在最后交易日中午12点前完成交易确认。

4、清算与交割。市场成员可选择双边自行清算和中央对手方清算两种清算方式。合约交割日交易双方根据交易后处理服务平台生成的交割单进行现金交割。

5、节假日调整。交易中心根据国务院公布的节假日安排，发布相关合约的到期日、起息日调整公告，参与机构据以自行调整内部系统成交数据，已达成的交易无需再进行确认。

三、系统设置

参与机构交易前须在系统中完成以下设置：

1、在本币交易系统中后台设置X-Swap系统用户交易执行权限、菜单权限；

2、根据本机构情况在X-Swap系统中后台调整现有X-Swap双边授信额度，并设置各合约风险系数；

3、在X-Swap中后台系统维护资金账户信息，并设置默认账户用于标准利率衍生产品交易资金清算；

4、在交易后处理服务平台完成后台用户该产品的市场权限、菜单权限及业务参数设置。

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