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影子银行的统计监测与风险评估

目前,国际上普遍接受G20金融稳定理事会(FinancialStabilityBoard,FSB)的定义,即影子银行是由于不受严格审慎监管,有可能导致系统性风险和监管套利的信用中介机构或业务。

影子银行的统计监测与风险评估

中国人民银行调查统计司课题组

2008年国际金融危机后,影子银行(Shadow Banking)成为各国监管当局和国际组织广泛关注的焦点。目前,国际上普遍接受G20金融稳定理事会(Financial Stability Board,FSB)的定义,即影子银行是由于不受严格审慎监管,有可能导致系统性风险和监管套利的信用中介机构或业务。FSB影子银行的统计监测和风险评估框架主要有以下特点:一是根据“机构统计”和“业务统计”并重的统计理念,强调从经济功能角度来识别显性和隐性的影子银行;二是根据从“广覆盖”到“窄聚焦”的三步法思路,界定可能引发系统性风险的影子银行统计范围;三是根据从“规模测算”到“风险评估”的统计完整性要求,突出影子银行监测的政策效应。

影子银行概述

影子银行一般具有四个特征:一是从形式上看,既包括信用中介机构,也包括机构开展的影子银行业务。二是没有受到类似于银行的严格的审慎监管,可能进行监管套利,损害金融监管的有效性。三是具有信用中介功能,是常规银行体系为实体经济提供融资支持的重要补充。四是通过期限转换、流动性转换、不完全信用风险转移或杠杆交易等行为,产生类似于银行的金融风险,并通过信用中介链条向传统银行体系传导,从而引发系统性风险。

影子银行的统计理念。为厘清影子银行的边界和范围,确定系统性风险的潜在来源,2015年,FSB改变了过去单纯以法律形式或机构名称作为影子银行统计识别标志的传统做法,引入了经济功能(Economic Functions,EF)概念,转向注重从“机构”和“业务”并重的角度来识别影子银行,加强对可能产生系统性风险的金融创新工具的监测和分析。

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编辑:小金子

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