分级基金现溢价潮大拨套利资金或将杀到

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2015-5-28 14:38:25

伴随着市场强势上涨，一批分级基金B的二级市场价格一再飙升，本周来多只分级B连续涨停，带动分级基金合并溢价率继续飙升。

伴随着市场强势上涨，一批分级基金B的二级市场价格一再飙升，本周来多只分级B连续涨停，带动分级基金合并溢价率继续飙升。据记者了解，前两日已有资金开始布局高溢价的分级基金，预计近期，就有套利资金入场套利，业内人士表示，投资者在进行分级基金套利时，除了关注其整体溢价率水平以外，还需要考虑分级基金场内流动性、标的指数未来几日的波动空间，以保证能安全退出。

数据显示，目前市场有大批分级基金显示整体溢价，所谓整体溢价，即分级基金A、B份额在二级市场的成交价格整体高于分级基金母基金的申购价格，存在套利空间。按照目前主流券商的服务，投资者可于T日在场内申购整体溢价的分级母基金份额，T+1日申请分拆成A、B份额，T+2日分别卖出。若卖出价格整体高于申购价格，即成功完成套利。但是，由于申购、拆分及卖出一般需要花费两至三个交易日，若期间所跟踪指数剧烈下行，令A、B份额交易价格整体下跌，则溢价率会被市场蚕食。

从目前来看，有部分布局套利的基金在周一就已经申购，等待套利的时机出现，可以预计的是，这两天就有套利资金入场，较为集中遭到套利的基金有前海开源中航军工、信诚医药、安信一带一路、工银瑞信深证100等几只。

一家证券公司的分级基金分析师对记者表示，投资者在进行分级基金整体套利时，需要综合考虑套利空间、流动性和标的指数的波动性，尤其关注分级基金在二级市场的成交量是否够大，能否安全退出。目前来看，套利沪深300基金相对来说比较安全。

而对于场内购买分级B基金的投资者来说，溢价过高的品种极易引发套利抛盘，追高还需谨慎。

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