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量化基金逐渐本土化

经过多年的发展,作为“后起之秀”的量化基金2015年在中国基金市场上逐渐“本土化”,地位日趋成熟,业绩绽放。

金投基金网(http://fund.cngold.org/)1月11号讯,经过多年的发展,作为“后起之秀”的量化基金2015年在中国基金市场上逐渐“本土化”,地位日趋成熟,业绩绽放。根据海通证券数据显示,2015年41只可比的主动股票型基金平均净值增长率为49.84%,其中申万菱信量化小盘基金2015年净值增长率为87.48%,位居主动股票型基金第三位,并在可比的18只量化基金中排名第一。从较长时间的业绩来看,该基金近两年、近三年的业绩增长率分别为140.64%、208.61%,均位居同类第一位。

从业绩贡献度来看,“重选股轻择时”的量化基金表现更好。以2015年量化基金冠军申万菱信量化小盘为例,该基金从2011年成立至今,基本保持了相对稳定的高仓位运作,最近两年基金的仓位一直在85%至92%之间震荡,调整的空间非常小,因此择时对基金净值的贡献不多。同时,该基金持仓较为分散,多数时间段前十大重仓股占基金净资产比重位于10%至20%之间,其持仓符合典型的量化选股,且稳定性和风险控制能力均较高。

截至2015年12月31日,市场上纳入主动量化基金且不对冲的产品共有35只,总规模达450.02亿元,整体规模发展迅速。

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